一、招商银行不急上市（论文文献综述）
刘畅[1]（2021）在《S银行市值管理的绩效评价与优化策略研究》文中研究表明
邹昌波[2]（2021）在《我国商业银行金融创新及影响研究》文中进行了进一步梳理摘 要:近年来,我国在金融领域大力推进去杠杆、强监管等力度,引发了人们对金融创新利弊的深入讨论。支持者认为,金融创新能有效降低机构和消费者的交易成本,进而提高资源配置效率,促进经济增长;金融脆弱性论者则认为,金融创新尤其是金融业务创新产生的过度信用扩张是金融危机的根源。因此,商业银行金融创新对银行、企业和经济带来了怎样的影响,以及如何通过有效监管降低商业银行金融创新带来的风险,仍然值得深入研究。在我国,现阶段商业银行仍是数量最多、影响最大的金融机构,国内市场融资渠道也还是以间接融资为主,直接融资占比相对较小,商业银行依然是经营信用活动的核心主体。因此,以商业银行为对象来考察我国金融创新具有现实价值。我国商业银行金融创新遵循着“创新→监管→再创新→再监管”这一基本过程,因而研究商业银行金融创新,必须与我国商业银行金融监管过程紧密结合起来。与此同时,随着我国经济发展水平和开放程度的提高,原来只从事国家指定金融活动的商业银行,也开始开展大量的金融业务创新,尤其是部分股份制商业银行开展的交叉金融业务、同业业务、金融市场业务等金融业务创新活动,已引起银行界和学术界的高度关注。本文以我国商业银行金融创新为主要研究对象,紧扣金融创新过程以及金融创新和金融监管的博弈过程,通过梳理商业银行金融创新的脉络,分析我国商业银行的主要金融创新的特征以及对银行经营绩效、银行风险、企业经营绩效以及宏观经济的影响,进而提出针对性业务建议,具有重要的理论与现实意义。金融创新具有丰富的内涵和外延,本文聚焦于商业银行金融业务创新,以及与金融创新相关并影响着金融业务创新效率的外部监管、公司治理、机制、有利条件等。本文所指的金融创新,包括交叉金融业务等新型业务,以及批发金融业务、机构金融业务等传统金融业务的改进。同时,与金融创新关联的制度,如商业银行的治理目标、组织方式、组织架构等,本文也纳入了研究范围。论文按照“金融创新理论→金融创新动因→金融创新内容与特征→金融创新评价→金融创新效应”的逻辑思路展开研究。全文共分为九章:第一章:导论。本章首先介绍了研究的背景和意义,然后对金融创新的国内外研究总体现状、研究目的和研究内容进行了分析和介绍,最后给出了研究思路、方法、创新点以及不足之处。第二章:商业银行金融创新研究的概念界定与理论基础。本章对商业银行金融创新的相关概念和理论进行了系统梳理。首先,在严格界定商业银行金融创新等相关概念基础上,剖析了金融创新与金融业务创新与影子银行业务之间的关系;其次,对我国商业银行金融创新的分类进行了分析;最后,重点讨论了商业银行金融创新动因和效应的相关理论观点,包括经济增长理论、金融发展理论、金融创新和金融风险理论等。第三章:我国商业银行金融创新的动因、内容与特征。本章首先对我国商业银行金融创新的内部动力和外部压力进行了分析。研究认为,为节约资本耗用、突破信贷规模限制等而进行的监管套利,是我国商业银行金融创新的主要动因;其次,对现阶段我国商业银行最重要的金融创新领域之一,即交叉金融业务的发展历程、模式与特征进行了分析;同时,对我国商业银行传统金融业务的创新内容、特征进行了分析;最后,分析了我国商业银行金融创新的约束条件。第四章:我国商业银行金融创新评价体系构建与现状评价。首先构建了商业银行金融创新的评价体系,进而选取了具有代表性的国有银行、股份制银行和地方商业银行作为样本,运用因子分子法对其综合能力进行了评价。其次,以我国37家上市银行非利息收入占营业收入比重作为衡量指标,分析了商业银行金融创新的能力,并以非利息收入占总资产比重这一指标作为创新能力替代指标,对其进行稳健性检验。研究发现,在样本期间内我国商业银行的金融创新能力在不断提升。第五章:我国商业银行金融创新对银行自身经营绩效的影响分析。本章首先基于我国2008—2019年37家商业银行的面板数据,采用面板门槛回归模型分析了金融创新对银行经营绩效的影响。研究认为,商业银行的金融创新有利于提升银行经营绩效,但依赖于银行自身对风险承担水平的把控;其次,根据实证结果,对商业银行金融创新与银行经营绩效的关系进行进一步探讨。第六章:我国商业银行金融创新对银行风险的影响分析。本章利用我国2008—2019年37家商业银行的面板数据进行了定量分析,研究表明:第一,以商业银行非利息收入占比刻画的金融创新对金融风险具有正向促进作用,并且在引入金融风险滞后项以后,所得到的实证结果依然稳健;第二,提高商业银行存贷比、商业银行盈利能力、商业银行资产负债率和商业银行资产规模有助于降低商业银行自身经营风险;第三,商业银行资产报酬率和净利润增长率对金融风险具有正相关关系。第七章:我国商业银行金融创新对企业经营绩效的影响分析。本章利用我国A股2004—2019年上市企业的非面板数据进行了定量分析,研究表明:第一,以委托贷款刻画的金融创新对企业绩效具有正向促进作用,而且对于国有企业和非国有企业样本来说,这一结论依然稳健;第二,企业经营活动净现金流、营业销售收入比率、资产负债率、无形资产规模、地区金融发展水平和地区经济增长水平对企业绩效具有正向促进作用;第三,企业资产规模对金融风险具有负向阻碍作用,而企业成立年限兼具正负两种效应。第八章:我国商业银行金融创新对宏观经济的影响分析。本章通过DSGE模型阐释了商业银行金融创新对宏观经济的作用机制,并通过设计相关的实证模型和变量指标,利用我国37家商业银行以及宏观层面2008—2019年非平衡面板数据进行了定量分析。研究表明:第一,商业银行在进行交叉金融创新业务的时候会获得更高的收益;第二,以商业银行非利息收入占比刻画的金融创新对宏观经济的促进作用并不显着;第三,整体上,商业银行存贷比、盈利能力、资产规模、居民消费、固定资产投资、政府支出、对外开放、产业结构升级、人力资本和城镇化对宏观经济具有正向促进作用。第九章:研究结论与政策建议。本章首先总结了研究结论,并且在此基础上分析了我国商业银行创新与监管的关系,认为金融业务创新与金融监管存在相互促进的关系;其次,分析了我国金融业务创新监管需改进的地方,主要表现在资本监管不足、表外与同业监管不足、监管协调不够以及对系统性重要监管机构监管不足等方面;最后,从完善监管制度、完善资本监管和堵住监管套利三大方面提出了改进金融创新监管的方向和建议。论文的创新点:第一,对以商业银行交叉金融业务为代表的金融创新的前沿领域进行了深入研究。交叉金融业务是当前我国商业银行金融业务创新的前沿领域,目前国内外学术界对交叉金融业务的研究处于起步阶段。本文以商业银行金融业务创新,尤其是交叉金融业务作为研究对象,系统地研究了我国商业银行金融创新的内容和特征,及其宏微观影响,具有较好的理论与现实意义。第二,对我国商业银行金融创新的动因、特征以及效应进行了系统研究。本文从国内外研究现状出发,分析了我国商业银行金融创新的动因、内容与特征,并采用理论建模、博弈分析、实证检验等多种手段分别从商业银行的金融创新对银行经营绩效、银行风险、企业经营绩效以及宏观经济四个方面进行分析,多角度研究了我国商业银行金融创新的宏微观影响。本文认为,商业银行的金融创新对银行自身的经营发展起到推动作用,通过微观金融业务创新提高资本利用效率从而提升商业银行金融规模,但另一方面,商业银行的这种创新又会增加自身风险承担水平,在一定程度上会加剧金融风险的形成。对于企业而言,商业银行金融创新对企业经营绩效整体上具有正向促进作用,而且对于国有企业和非国有企业样本来说,这一结论依然稳健。对于宏观经济的影响,本文认为商业银行的金融创新会增加对宏观经济波动的影响,但是对经济增长的作用不明显。第三,构建了我国商业银行金融创新的能力评价指标体系。本文构建了我国商业银行金融创新能力的两个评价指标体系,同时,与现阶段我国商业银行金融创新的现状特征进行联系,分别从创新的综合能力和中间业务收入两个角度,对我国商业银行的金融创新能力进行定量分析。本文认为,规模小的商业银行在业务创新方面表现出不稳定的特征,但是在风险管理创新能力方面表现比规模大的商业银行要稳定。同时,在样本期间内我国商业银行的金融创新能力在不断提升。第四,构建了我国商业银行金融创新对宏观经济波动影响的DSGE模型,并对金融创新对经济增长的关系进行了实证检验。研究发现,从理论上看,当金融创新的收益为正时,商业银行有动机将资金从传统借贷转移到金融创新业务中,从而逃避金融监管要求,进一步增加经济体的总产出与总消费。
杨爱萍[3]（2020）在《内保外贷业务的风险及其防范研究 ——以招商银行与乐视集团内保外贷业务为例》文中研究表明随着我国“走出去”战略和“一带一路”倡议的推进与实施,中国企业的海外投资热情高涨,越来越多的中国企业迈出国门走向世界开展境外业务,促进了我国涉外经济的发展。近年来,中资商业银行为加快打造“一带一路”金融服务网络,为我国企业“走出去”提供更为优质的金融服务,中国的商业银行在海外如火如荼地设立分支机构开展境外业务,不断地加强金融创新能力,除提供传统的商业银行信贷支持服务之外,通过跨境人民币融资、投贷联动等服务方式,积极的提供金融支持,跨境综合金融服务能力得到显着提升。中国企业在境外业务的开展中,资金需求旺盛但又面临融资困窘,企业发展受限。商业银行为了给“走出去”的企业提供更好的金融服务,不断地推出新的金融产品来支持企业的境内外发展,内保外贷业务便借着外管局鼓励政策放宽的东风,开始崭露头角并蓬勃发展。内保外贷是中资银行跨境融资服务的一项业务,是跨境担保的一种,近年来,该业务成为企业境外融资常用的方式之一,随着外管政策的相对放宽,内保外贷业务的风险逐渐显露,最近几年外汇局通报的违法违规典型案例中,商业银行内保外贷榜上有名。因此,商业银行在操作内保外贷业务中的风险防范非常重要。本文将以内保外贷业务的风险及其防范为切入点,通过真实案例招商银行与乐视集团内保外贷业务作为研究目标,系统分析商业银行开展此业务面临的风险点、风险成因及其防范措施,建议商业银行开展内保外贷业务一定要做好贷前审查贷后监督工作,做好风险研究和防范措施,这样才能使银行内保外贷业务健康稳定发展。本文主要分为五个部分进行阐述与分析:第一部分为绪论,主要包括研究背景、研究意义,国内外研究动态及文献综述,研究内容与技术路线以及创新点;第二部分为内保外贷业务的概述、风险研究及理论分析,主要包括内保外贷的定义、操作流程、发展现状及趋势、发展的原因以及存在的问题;内保外贷业务的风险点、风险特征、以及风险成因分析;委托代理理论和全面风险管理理论理论;第三部分为招商银行与乐视集团内保外贷业务案例分析,主要包括案例背景描述,案例操作过程、防范措施与启示以及案例总结;第四部分为商业银行内保外贷业务风险防范,主要包括商业银行加强机制建设、规范内部操作和加强风险管理;第五部分为结论,对全文进行归纳总结,并得出结论;总结本研究不足与局限性并且展望未来研究。
熊志斌[4]（2020）在《基于剩余收益法的招商银行内在价值评估》文中提出在居民收入的不断提高、投资理财行为日趋合理以及我国资本市场逐渐成熟的背景下,上市商业银行由于资产规模大、根基深厚、营业能力强,往往能引起投资者的重点关注。但近年来,我国资本市场和金融市场的不断开放,银行业激烈的同业竞争以及利率市场化和金融脱媒等因素影响,以利差为主要盈利的商业银行受到极大冲击。截止2018年末,A股市场中上市银行数量为31家,这些银行股是否还具有投资价值,预期收益能否实现,这是投资者最关注的核心问题。因此对现时代的商业银行进行科学、合理的价值评估并找到适合我国商业银行价值评估模型就显得至关重要。通过对商业银行内在价值评估,一方面正式回答了那些对商业银行是否还具有投资价值的投资者疑惑,帮助他们找到正确的股票判断方法并形成理性的投资意识;另一方面帮助商业银行管理者找到内在价值驱动因素,以便有目的性地制定未来发展策略,确定正确的经营方向,进而提升商业银行内在价值。在文献研究的基础上从业务模式、资产负债结构、风险和监管等方面,分析和总结商业银行具有的特殊性以及对价值评估的影响,阐述了市场法、成本法、收益法和期权法对于商业银行价值评估的局限性,因而引入剩余收益模型。文中对剩余收益模型基本形式进行介绍,在明确预测期内引入改进后的杜邦财务分析体系并结合商业银行特殊性和影响内在价值的因素,对模型中销售收入、销售净利率进行修正来测算商业银行的剩余收益,同时运用动态NS模型测算出动态的无风险报酬率,使得收益率的确定更加符合市场的动态变化。本研究还借鉴了包含风险因子的三阶段剩余收益模型,建立了明确预测期后的价值评估与明确预测期内财务数据的联系,解决了明确预测期后数据难以预测以及无穷项多项式求和难以计算的问题,增强了明确预测期后企业价值测算的准确性。将改进的剩余收益模型加以实际运用。以中国招商银行作为案例,从内在价值影响因素入手,利用剩余收益模型计算2018年12月28日招商银行内在价值,与实际股价进行比较,进而判断出其价值是否被低估。根据上述计算结果得出评估结论,市场未能反映出招商银行真实价值,其价值被严重低估,未来仍有较强的剩余收益,具有长期投资价值,建议投资者购入,同时对招商银行管理者和银行股投资者提出建议。整个过程有其合理性也有不足之处,期待学者继续改进。
李晗[5]（2020）在《共同行业贷款关联对银行系统性风险的影响研究》文中研究表明2008年次贷危机的爆发,给世界各国的经济发展带来了极大的破坏,危机过后,学术界和监管部门发现金融机构各自之间的业务往来,使得金融系统形成一个复杂紧密的网络,银行之间的关联成为了风险传染的渠道,因此学术界和监管部门都将防范系统性风险的重点对象由“太大不能倒”开始转向了“关联太紧不能倒”。银行关联主要分为银行间债务所导致的直接关联和持有共同资产、共同贷款所导致的间接关联。就中国而言,由于不允许混业经营,银行不存在持有共同资产的情况,这很大程度上减少了银行的间接关联,因此学术界和监管部门对银行的直接关联更为注重。但近年来,随着利率市场化的不断深入,银行贷款竞争的不断加剧,银行通过共同贷款建立的间接关联变得越来越紧密。行业贷款配置是银行贷款配置的顶级层次,并且银行在行业贷款配置上还存在着相互跟随的“羊群效应”,所以,如果不针对共同行业贷款所导致的间接关联进行监管,那么这种关联很有可能成为风险传染的重要渠道,引发潜在的系统性风险隐患。因此研究共同行业贷款关联对维护金融稳定发展具有重要意义。在此背景下,本文研究共同行业贷款关联对银行系统性风险的影响。首先,对有关系统性风险和共同贷款的国内外相关研究进行系统的梳理,并从理论角度阐述了共同行业贷款关联对银行系统性风险的主要影响机制。然后,基于我国16家上市银行和沪深300银行指数2010—2018年的股票收益率数据,运用GARCH-时变Copula-CoVaR方法测度上市银行的系统性风险,包括系统性风险贡献和系统性风险敞口两个方面,并对两个方面系统性风险指标的截面特征和时序特征进行分析。接着,基于2011—2018年半年度的银行行业贷款数据,借助降模方法和欧几里得距离方法得到初始关联网络,再通过最小生成树方法滤去初始关联网络中多余的信息,构建银行共同行业贷款最小生成树网络,测度了网络中上市银行节点的接近中心性,以此来衡量共同行业贷款关联程度。最后,在前文研究的基础上,构建包括系统性风险和共同行业贷款关联程度、银行个体特征变量、宏观经济变量的面板模型,实证研究共同行业贷款关联对银行系统性风险的影响。实证研究结果表明:（1）在系统性风险截面特征方面,国有银行的系统性风险贡献较高,系统性风险敞口最低,向外溢出风险和抵抗外来风险的能力较强,除国有银行外,系统性风险贡献和系统性风险敞口跟银行类别没有明显关系。部分全国股份制银行的系统性风险贡献较高。少数银行具有较高的系统性风险贡献和系统性风险敞口,向外溢出风险能力强,抵抗外来风险能力弱,在受到外界冲击后,由于其抵抗风险能力比较低,容易陷入困境（如破产）当中,又因为其有较强的风险溢出能力,陷入困境后会向整个银行系统溢出风险,从而加剧系统性风险。在时序特征方面,系统性风险贡献和系统性风险敞口都呈现出顺周期性。相比其他银行,2015“股市波动”对中国银行和建设银行系统性风险敞口的影响更大,极大的削弱了中国银行和建设银行抵抗外来风险能力。（2）国有银行在共同行业贷款最小生成树网络中有明显的聚类现象,联系比较紧密。招商银行和浦发银行的接近中心性比较大,与其他银行的关联程度高,为共同行业贷款最小生成树网络的核心节点。国有银行虽然资产规模和贷款规模比较大,但在网络中不是核心节点,说明在共同行业贷款最小生成树网络中,“太大”并不代表“太关联”。（3）共同行业贷款关联对银行系统性风险贡献有显着正向影响,共同行业贷款关联提高了银行向外溢出风险能力,处于困境的银行会通过共同行业贷款关联这个间接渠道将风险传染给银行系统,引发系统性风险,这使得该银行在系统性风险中更“重要”。共同行业贷款关联对银行系统性风险敞口有显着正向影响,共同行业贷款关联削弱了银行抵抗外来风险能力,在危机时期,银行系统会通过共同行业贷款关联这个间接渠道将风险传染给单个银行机构,加剧系统性风险,这使得该银行在系统性风险中更“脆弱”。共同行业贷款关联对银行系统性风险敞口的影响要大于对系统性风险贡献的影响。
金川[6]（2020）在《中资银行跨国并购的风险评估与预警研究》文中研究说明纵观历史上曾出现的五次并购浪潮,银行业在其中扮演的角色越来越重要,不仅为产业并购创造了条件,自身并购活动也在蓬勃发展,推动全球银行业不断壮大。上世纪90年代以来,全球经济金融快速发展,各国政府采取较为宽松的金融管制措施,鼓励金融机构大力创新,银行间的资本逐步集聚,并购事件层出不穷,并购数量与并购规模屡创新高。目前,中资银行跨国并购的发展尚显稚嫩,与西方发达国家的银行相比,并购的规模、数量、复杂程度等方面还有着不小的差距。跨国并购的全过程面临的风险无论从复杂性、多样性,还是对结果的影响程度都远甚于国内并购。因此,作为中资银行,在跨国并购中如何有效地评估、预警各种风险,如何提升自身的风险防控能力和并购质效,这是需要深入思考的问题。现有文献对银行并购,以及与并购相关的风险方面研究已经非常丰富,大量研究的重点比较集中于银行并购动因、绩效水平、风险识别和量化、风险防控等方面,而且许多传统的理论研究更偏重于考察东道国的主权信用风险和政治风险等,无法覆盖影响中资银行跨国并购的全面风险因素。新形势下中资银行面临着更加复杂多样的风险形势,随着国际投资保护主义的兴起、危机之后全球银行业的深刻调整,许多新问题的出现都需要在理论研究上有所回应。基于此,本文在借鉴国内外学者以及知名风险评估机构指标体系的基础上,纳入影响中资银行跨国并购的特色因素——双边关系和行业风险,构建了一个包含5个一级指标和36个二级指标在内的中资银行跨国并购风险指标体系,进一步拓展了跨国并购风险理论的内涵。在研究方法上,本文综合运用因子分析法和熵值法的动态赋值方法来确定指标权重,增加风险评估的科学性和解释力。通过主成分分析法量化跨国并购风险,并对风险等级进行划分,采用BP神经网络构建风险预警模型,结合人工智能的算法,实现跨国并购风险的动态预警,较大程度减少人为主观判断的误差和局限性。研究的主要发现:（1）中外银行业在跨国并购的动机、战略、主体和支付方式等方面存在一定的差异。中资银行的跨国并购在政策支持和实践发展上都取得了不小的成绩,这离不开内外部动因的驱动。（2）双边关系和行业风险对跨国并购综合风险的影响程度相对较大,是构成中资银行跨国并购风险的重要因素。五个子风险对综合风险的影响程度从大到小排列,依次为双边关系、行业风险、政治风险、社会风险和经济风险。（3）中资银行跨国并购风险的区域分布不均衡,其中政治风险、经济风险、社会风险、双边关系风险较高的国家主要集中在新兴经济体,而风险较低的国家则主要以欧洲、大洋洲、北美洲等发达经济体为主,但是行业风险的评估结果则相反,新兴经济体的银行业的整体风险要小于发达经济体。跨国并购综合风险从大到小依次是南美洲、非洲、亚洲、北美洲、欧洲、大洋洲。（4）从不同收入水平国家的维度来看,以高收入国家为代表的发达经济体的风险较低,新兴经济体的风险较高,跨国并购的综合风险与国家发展水平呈负相关的关系。（5）从2017年的预警结果来看,政治格局变化及政策的不确定性、全球投资保护主义的抬头、地缘政治因素、全球经济的不确定性、中国与东道国双边关系、全球银行业的行业风险及竞争格局的改变等因素都对中资银行实施跨国并购产生了较大影响。
桑田[7]（2020）在《中国银行系统性风险的度量与防范》文中指出当前国际环境深刻复杂变化,中美贸易摩擦升级,国内经济增速放缓,中国经济同时面临内外两方面的压力。2019年2月22日,习近平总书记在中央政治局第十三次集体学习时强调:“防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险,是金融工作的根本性任务。”系统性金融风险的度量与监测仍然是当前学术界和监管当局关注的重点。如何巩固经济的阶段性复苏,如何在金融供给侧结构性改革的进程中以及对外贸易摩擦的负向影响中有效防控系统性风险（systemic risk）,依然是当前我国金融界面临的首要挑战。系统性风险的度量既可以基于整个金融体系,也可以基于单体金融机构,同时,机构与体系之间的系统性风险传导往往是双向的。本文主要选取中国银行作为研究对象,参考国内外相关文献,通过引入增量条件在险价值（△CoVaR）、边际预期损失值（MES）以及系统性风险指标SRISK值,从“自上而下”和“自下而上”两个角度,测度全球系统重要性金融机构（G-SIFIs）——“中国银行”的系统性风险溢出效应、边际贡献以及危机状态下的资本短缺程度,以此来综合体现中国银行的系统性风险水平。同时,对三种模型的效果结合现实情况进行时间与空间维度的对比分析。最后结合个体层面、行业层面、宏观层面指标,研究中国银行系统性风险的影响因素,采用统计学习LASSO估计方法对多维影响因素进行压缩筛选,从而挑选出了对其系统性风险存在实质性影响的因素,以期为监管当局制定及时有效的针对性政策,防范化解重大风险有所裨益。本文通过实证研究得出:第一,上述三种系统性风险度量模型在我国均具有较好的适用性且各具特色;第二,中国银行很好地权衡了系统重要性与系统脆弱性两个方面,在较好控制风险溢出效应的同时,还拥有较强抵御重大风险的能力,并且其系统重要性地位与其资产规模是相匹配的;第三,在空间维度,银行规模以及杠杆率不仅会对银行的系统重要性地位产生影响,同时也是银行系统脆弱性的重要影响因素;第四,在时间维度,中国银行的规模、杠杆率、衍生金融负债占比、非利息收入占比、盈利能力、外币投资占比、海外机构利润贡献以及宏观物价水平对其系统性风险存在负向的影响,而中国银行的存贷比、银行间负债、不良贷款率、海外机构贷款占比以及宏观经济政策不确定性与行业集中度对其系统性风险存在正向的影响。在此基础上,针对中国银行系统性风险的防范与化解,本文提出了三方面具备拓展性的政策建议:第一,全方位多角度地测控系统性风险;第二,积极推进动态的杠杆率监管;第三,多维度剖析系统性风险的诱因。
吴双[8]（2020）在《兴业银行定向增发的动因及经济后果研究》文中研究表明随着《巴塞尔协议Ⅲ》的监督框架逐步完善,中国银保监会的相关法规也在同步出台。因此,中国商业银行在愈发严格的资本监管要求下,如何快速有效的实现资本补充成为商业银行重点关注的问题。2020年2月再融资新规的发布,再度强调了定向增发的优势。定向增发一向以其审核程序简单、发行成本低、信息披露要求低、发行人资格要求低着称,从而颇受商业银行的青睐,但是各个公司定向增发带来的经济后果也不尽相同。因此定向增发的动因与经济后果之间的关联关系一直是理论界与实务界的热议话题。兴业银行2016年为补充公司核心一级资本设计的定向增发方案,不仅成功募集所需资金,补充核心一级资本,同时巩固了大股东地位,并且带来了优化业务布局,经营能力稳步提升的经济后果。基于上述原因,兴业银行2016年定向增发值得我们开展进一步的细化研究。本文通过对银行业融资、定向增发等相关论文与理论的梳理,选取同时期排名接近的股份制商业银行,在国际标准骆驼评价模型（CAMEL rating）下分析其融资的外部驱动因素,同时以兴业银行定增方案为出发点,分析其融资的内部驱动因素,多角度研究兴业银行定向增发的动因。对于此次定向增发的经济后果,本文运用事件研究法观察其短期效应,长期效应通过构建3大类6个维度17个子指标的商业银行竞争力评价指标体系,以兴业银行定向增发前后的经营数据,对其资本状况、盈利能力、风险管控、规模实力、运营管理、创新能力进行分析。研究发现,此次定向增发后的短期效应整体呈现上升趋势,公司股价有一定的提升,公司的长期效应得到了整体的改善,公司实力明显增强,表现出积极的一面。本文旨在通过研究兴业银行定向增发成功案例,以期为未来上市公司进行再融资时提供经验启示,同时也希望监管层监管政策的调整对上市公司定向增发的使用上提供方向,增强审查力度,整合相关资源,推动协同并进,提高经营水平,引导公司走上长期又好又快发展的道路。
孙明华,清心[9]（2020）在《五谷丰登(长篇小说连载)》文中进行了进一步梳理第一章疫情来袭一2019年6月28日上午。太阳炙烤着大地,街上行人寥寥,唯一活跃着的知了趴在树上,嘶哑地叫着"热——热——"临街,香柏树兽药公司楼上一扇落地窗前,徐一诺端着一杯热气腾腾的中药,脸色苍白地盯着马路发呆。一辆黑色大众轿车停在公司门口,从车上下来一个男人,身材高大,背却有些伛偻,花白的头发尽显岁月的痕迹。他习惯性地低头走路,脚步沉重,褪了色的蓝白相间条纹T恤,裤子的两条腿一高一低分别挽在膝盖上,像从田间劳作归来的农民。
杨顺莉[10]（2020）在《我国商业银行信用风险度量与传染研究》文中研究说明商业银行是我国金融体系的核心部分,在国民经济发展中担任重要职能,一旦陷入危机会对整个经济体系产生巨大冲击。信用风险几乎存在于商业银行的各种业务流程中,是银行的主要的风险之一,其显着特征之一就是具有传染性。而我国商业银行具有风险资产趋同、贷款环境同质等特征,且存在复杂的债权债务交叉关系网络,这些因素为银行间信用风险的传染提供了渠道。虽然目前我国银行业并未发生因信用风险而导致破产的事件,但2014年以来我国银行业的不良贷款率不断上升,不良贷款余额绝对值也呈增长趋势,2019年包商银行因出现严重信用风险被中国人民银行接管,这些现象表明目前我国银行业的信用风险水平较高,需要加以重视。自2008年全球金融危机以来,2013年的“钱荒”,2015年的“股灾”,2016年的“资产荒”以及2018年的中美贸易战等事件对我国银行业造成了不同程度的冲击,在此期间我国商业银行信用风险水平如何,需要可靠的指标来衡量。虽然不良贷款率等指标能够在一定程度上反映银行的信用风险水平,但只是简单、片面的,基于此本文选择了在企业信用风险度量中得到广泛应用的KMV模型来度量我国商业银行的信用风险,并分析了其度量效果,然后基于违约距离研究我国商业银行的信用风险传染效应,并根据实证结果提出了相关政策建议。本文首先系统梳理了商业银行信用风险度量及风险传染相关的国内外文献,归纳整理了研究现状和现有研究成果,选择出合适的研究方法,然后分两部分进行实证分析。第一部分实证,采用KMV度量商业银行的信用风险,计算违约距离作为其信用风险度量指标,并基于所有制结构分组对比分析国有银行、股份制银行以及城商行的信用风险水平及变化情况,结果表明以总资产增长率修正后的KMV模型能够更好地区分不同银行的信用风险水平,其中股份制银行的信用风险最大,国有银行与城商行差别不大。第二部分实证,利用Gumbel-Clayton-Frank Copula函数度量商业银行信用风险的相关性,采用尾部相关系数测度当一家商业银行信用风险增大时,其他银行也发生相同情况的概率,并通过危机前后各银行下尾部相关系数的变化证明股灾期间我国商业银行发生了信用风险传染,最后根据《系统重要性银行评估办法（征求意见稿）》建立样本银行系统重要性评估体系,结合样本银行的系统重要性得分和尾部相关系数综合评估得到系统重要性银行名单及分组。根据研究结果,提出三条建议:各银行应加强和完善贷款资产风险管理机制以预防信用风险,采取差异化经营模式,提高盈利水平,并降低风险资产同质性;研究证明KMV模型适用于我国商业银行的信用风险管理,因此建议各银行将KMV模型纳入信用风险管理工具,监管机构也可将违约距离纳入商业银行信用风险度量指标,从而更全面地监管银行业信用风险;系统重要性银行很可能是引发风险传染的源头,监管机构需要加强监管力度,及时甄别系统重要性银行,并实施动态监管,完善其风险应对机制,避免其信用风险溢出而引发系统危机。
二、招商银行不急上市（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、招商银行不急上市（论文提纲范文）
（2）我国商业银行金融创新及影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 导论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 金融创新研究现状 |
| 1.2.2 金融创新与商业银行发展 |
| 1.2.3 金融创新与企业经营绩效 |
| 1.2.4 金融创新与宏观经济发展 |
| 1.2.5 文献述评 |
| 1.3 研究思路、内容与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究的主要内容 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 本文创新之处 |
| 1.5 本文不足之处 |
| 2 商业银行金融创新的概念界定与理论基础 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 金融创新与金融业务创新 |
| 2.1.2 交叉金融业务与影子银行业务 |
| 2.2 商业银行金融创新的分类 |
| 2.2.1 融资金融创新与非融资金融创新 |
| 2.2.2 有效金融创新与无效金融创新 |
| 2.3 商业银行金融创新的动因理论 |
| 2.3.1 追逐利润的动因 |
| 2.3.2 顺应供给的动因 |
| 2.3.3 规避管制的动因 |
| 2.3.4 完善市场的动因 |
| 2.4 金融发展理论 |
| 2.4.1 金融发展理论 |
| 2.4.2 金融深化理论 |
| 2.5 金融创新理论与金融风险理论 |
| 2.5.1 金融创新理论 |
| 2.5.2 金融风险理论 |
| 2.6 金融监管理论 |
| 2.7 本章小结 |
| 3 我国商业银行金融创新的动因、内容与特征 |
| 3.1 我国商业银行金融创新的动因分析 |
| 3.1.1 监管套利是我国商业银行金融创新的主要动因 |
| 3.1.2 顺应需求是我国商业银行金融创新的内部动力 |
| 3.1.3 增强竞争是我国商业银行金融创新的外部压力 |
| 3.2 我国商业银行金融业务创新的主要内容 |
| 3.2.1 我国商业银行交叉金融业务创新 |
| 3.2.2 我国商业银行传统金融业务创新 |
| 3.3 我国商业银行金融创新的特征分析 |
| 3.3.1 交叉金融业务创新表现出的主要特征 |
| 3.3.2 传统金融业务创新表现出的主要特征 |
| 3.4 我国商业银行金融创新的环境条件 |
| 3.4.1 我国商业银行金融创新的监管不足 |
| 3.4.2 我国商业银行金融创新的运行机制 |
| 3.4.3 我国商业银行金融创新的有利条件 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 我国商业银行金融创新评价体系构建与现状分析 |
| 4.1 我国商业银行金融创新评价体系构建 |
| 4.2 基于综合能力的商业银行金融创新评价 |
| 4.2.1 评价方法与模型 |
| 4.2.2 研究对象与数据来源 |
| 4.2.3 评价结果与现状分析 |
| 4.3 基于中间业务收入的商业银行创新能力评价 |
| 4.3.1 指标选择 |
| 4.3.2 样本与数据 |
| 4.3.3 测算结果 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 我国商业银行金融创新对银行自身经营绩效的影响分析 |
| 5.1 商业银行金融创新影响自身经营绩效的理论分析 |
| 5.2 模型设计与变量指标 |
| 5.2.1 模型设定 |
| 5.2.2 变量选择 |
| 5.2.3 数据来源与说明 |
| 5.3 实证结果与讨论 |
| 5.3.1 模型检验 |
| 5.3.2 实证结果分析 |
| 5.3.3 面板门槛回归分析 |
| 5.4 对银行经营绩效的影响 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 我国商业银行金融创新对银行风险的影响分析 |
| 6.1 商业银行金融创新影响银行风险的理论分析 |
| 6.1.1 基本假设 |
| 6.1.2 博弈过程 |
| 6.1.3 融资市场 |
| 6.1.4 金融创新对博弈均衡的影响 |
| 6.2 研究假说 |
| 6.3 实证模型、变量与数据 |
| 6.3.1 模型设定 |
| 6.3.2 变量选择 |
| 6.3.3 数据来源与说明 |
| 6.4 实证结果与分析 |
| 6.4.1 模型检验 |
| 6.4.2 实证结果与讨论 |
| 6.5 对银行风险的影响 |
| 6.6 本章小结 |
| 7 我国商业银行金融创新对企业经营绩效的影响分析 |
| 7.1 商业银行金融创新影响企业绩效的理论分析 |
| 7.2 研究假说 |
| 7.3 模型、变量与数据 |
| 7.3.1 模型设定 |
| 7.3.2 变量选择 |
| 7.3.3 数据来源与说明 |
| 7.4 实证结果与分析 |
| 7.4.1 模型检验 |
| 7.4.2 实证结果与讨论 |
| 7.5 本章小结 |
| 8 我国商业银行金融创新对宏观经济的影响分析 |
| 8.1 商业银行金融创新影响宏观经济的理论分析 |
| 8.1.1 基本模型 |
| 8.1.2 参数校准 |
| 8.1.3 传导机制分析 |
| 8.2 加入企业创新的进一步分析 |
| 8.2.1 基本模型 |
| 8.2.2 创新与经济增长 |
| 8.3 实证模型、变量与数据 |
| 8.3.1 实证模型设定 |
| 8.3.2 变量选择 |
| 8.3.3 数据来源与说明 |
| 8.4 实证结果与分析 |
| 8.4.1 模型检验 |
| 8.4.2 实证结果与讨论 |
| 8.5 本章小结 |
| 9 研究结论与政策建议 |
| 9.1 研究结论 |
| 9.2 政策建议 |
| 9.2.1 完善监管制度 |
| 9.2.2 完善资本监管 |
| 9.2.3 减少监管套利 |
| 9.2.4 强化风险管理能力 |
| 9.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 作者在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（3）内保外贷业务的风险及其防范研究 ——以招商银行与乐视集团内保外贷业务为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景及意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、理论意义与实践意义 |
| 第二节 国内外相关研究动态及文献综述 |
| 一、内保外贷的概述 |
| 二、内保外贷的运作模式 |
| 三、内保外贷的风险及其防范 |
| 四、文献评述 |
| 第三节 研究方法和技术路线 |
| 一、研究方法 |
| 二、技术路线 |
| 第四节 创新点 |
| 第二章 内保外贷业务概述及相关理论分析 |
| 第一节 内保外贷业务概述 |
| 一、内保外贷业务定义及操作流程 |
| 二、内保外贷业务监管政策梳理 |
| 三、内保外贷业务快速发展的原因 |
| 四、商业银行内保外贷业务的动机 |
| 五、内保外贷业务发展现状及趋势 |
| 六、内保外贷业务存在的问题 |
| 第二节 内保外贷业务的风险研究 |
| 一、内保外贷业务风险点 |
| 二、内保外贷业务的风险特征 |
| 三、内保外贷业务风险成因研究 |
| 第三节 内保外贷业务相关理论分析 |
| 一、委托代理理论 |
| 二、全面风险管理理论 |
| 第三章 招商银行与乐视集团内保外贷业务案例研究 |
| 第一节 案例背景描述 |
| 一、招商银行简介 |
| 二、乐视集团业务当事人简介 |
| 三、乐视集团办理内保外贷业务动机 |
| 第二节 招商银行与乐视集团内保外贷案例分析 |
| 一、招商银行与乐风移动内保外贷案例过程 |
| 二、招商银行与乐视致新内保外贷案例过程 |
| 第三节 招商银行与乐视集团内保外贷业务风险 |
| 一、招商银行的信用风险 |
| 二、招商银行的操作风险 |
| 第四节 招商银行风险防范和启示 |
| 一、招商银行风险防范措施 |
| 二、招商银行开展内保外贷业务的启示 |
| 第五节 招商银行与乐视内保外贷业务总结 |
| 一、招商银行方面 |
| 二、乐视集团方面 |
| 第四章 商业银行内保外贷业务风险防范 |
| 第一节 加强机制建设 |
| 一、健全风险防范机制 |
| 二、加强互信机制 |
| 三、加强资源共享机制 |
| 四、加强事后监督机制 |
| 第二节 规范内部操作 |
| 一、识别异常行为 |
| 二、合规开展业务 |
| 三、加强专业化人才队伍建设 |
| 第三节 加强风险管理 |
| 一、强化银行风险管理流程 |
| 二、强化行业内业务监管程序 |
| 第五章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）基于剩余收益法的招商银行内在价值评估（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外企业价值研究现状 |
| 1.2.2 国内企业价值研究现状 |
| 1.2.3 国内外企业价值研究评述 |
| 1.3 研究的主要内容及技术路线 |
| 1.3.1 研究主要内容 |
| 1.3.2 技术路线图 |
| 1.4 研究的主要方法及创新点 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 创新之处 |
| 第2章 商业银行特殊性及评估方法分析 |
| 2.1 银行内在价值评估概念的界定 |
| 2.2 我国商业银行特殊性 |
| 2.2.1 商业银行经营特殊性 |
| 2.2.2 商业银行价值评估特殊性分析 |
| 2.3 传统价值评估方法及对商业银行的局限性 |
| 2.3.1 资本成本法 |
| 2.3.2 市场法 |
| 2.3.3 收益法 |
| 2.3.4 实物期权法 |
| 第3章 剩余收益模型及改进 |
| 3.1 传统剩余收益模型介绍 |
| 3.1.1 剩余收益定义 |
| 3.1.2 剩余收益模型的基本形式 |
| 3.1.3 对剩余收益模型的评价 |
| 3.2 剩余收益模型的改进 |
| 3.3 适用于商业银行的模型指标选择 |
| 3.3.1 销售收入(S)的修正 |
| 3.3.2 销售利润率(MOS)的修正 |
| 3.3.3 权益资本成本(r)的计算 |
| 第4章 招商银行内在价值评估 |
| 4.1 招商银行介绍 |
| 4.2 招商银行内在价值影响因素 |
| 4.2.1 招商银行资本充足率分析 |
| 4.2.2 招商银行资产质量分析 |
| 4.2.3 招商银行流动性分析 |
| 4.2.4 招商银行盈利能力分析 |
| 4.2.5 招商银行总体评价 |
| 4.3 招商银行财务数据分析与预测 |
| 4.3.1 期初账面价值(BV)的选取 |
| 4.3.2 主营业务收入(S)分析及预测 |
| 4.3.3 资产周转率(ATO)的分析与预测 |
| 4.3.4 综合收益率(MOS)的分析与预测 |
| 4.3.5 权益乘数(EM)的分析及预测 |
| 4.3.6 权益资本成本(r)的分析与预测 |
| 4.3.7 永续价值 CV 的测算 |
| 4.4 招商银行内在价值评估结果与分析 |
| 4.4.1 招商银行内在价值评估结果 |
| 4.4.2 招商银行价值评估结果分析 |
| 4.4.3 招商银行投资价值分析 |
| 4.5 招商银行价值敏感性分析 |
| 4.6 招商银行提升内在价值建议 |
| 第5章 研究结论与展望 |
| 5.1 银行股投资者建议 |
| 5.2 商业银行发展建议 |
| 5.3 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 2018 年12月31日国债交易数据 |
| 附录2 息票剥离法估计即期利率 |
| 个人简历攻读学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
（5）共同行业贷款关联对银行系统性风险的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 系统性风险的定义研究 |
| 1.2.2 系统性风险的测度研究 |
| 1.2.3 共同贷款关联与金融稳定之间的关系研究 |
| 1.3 研究框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究思路 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 创新之处与研究不足 |
| 1.4.1 创新之处 |
| 1.4.2 研究不足 |
| 第2章 共同行业贷款关联对银行系统性风险影响的理论分析 |
| 2.1 共同行业贷款关联概念界定 |
| 2.2 共同行业贷款关联对贷款资金损失冲击的放大机制 |
| 2.3 共同行业贷款关联对流动性冲击的放大机制 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 上市银行系统性风险测度 |
| 3.1 CoVaR简介 |
| 3.1.1 CoVaR定义 |
| 3.1.2 CoVaR估计方法 |
| 3.2 GARCH-时变Copula-CoVaR方法介绍 |
| 3.2.1 ARMA模型 |
| 3.2.2 GARCH模型 |
| 3.2.3 Copula函数 |
| 3.2.4 GARCH-时变Copula-CoVaR方法 |
| 3.3 上市银行系统性风险的实证分析 |
| 3.3.1 数据选取及处理 |
| 3.3.2 平稳性检验和ARCH效应检验 |
| 3.3.3 边缘分布拟合 |
| 3.3.4 Copula函数拟合 |
| 3.3.5 CoVaR结果分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 共同行业贷款最小生成树网络的实证研究 |
| 4.1 网络模型介绍 |
| 4.1.1 共同行业贷款网络 |
| 4.1.2 最小生成树方法 |
| 4.1.3 网络拓扑属性 |
| 4.2 共同行业贷款最小生成树网络构建 |
| 4.2.1 数据选取及处理 |
| 4.2.2 网络构建 |
| 4.2.3 银行节点接近中心性分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 共同行业贷款关联对银行系统性风险影响的实证研究 |
| 5.1 模型构建 |
| 5.2 变量选取及数据处理 |
| 5.2.1 银行系统性风险衡量指标 |
| 5.2.2 共同行业贷款关联程度衡量指标 |
| 5.2.3 控制变量选取 |
| 5.2.4 数据来源及处理 |
| 5.3 模型建立及结果分析 |
| 5.3.1 数据平稳性检验 |
| 5.3.2 Hausman检验 |
| 5.3.3 回归结果分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 结论与建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（6）中资银行跨国并购的风险评估与预警研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 问题的提出 |
| 第二节 研究背景和选题意义 |
| 一、国际背景 |
| 二、国内背景 |
| 三、研究意义 |
| 第三节 本文的研究范围 |
| 一、关于银行跨国并购的概念界定 |
| 二、关于银行跨国并购类型的界定 |
| 第四节 本文的研究方法和主要框架 |
| 一、研究方法 |
| 二、主要框架 |
| 第五节 本文的创新点 |
| 第二章 相关理论和文献综述 |
| 第一节 银行跨国并购的理论 |
| 一、国外的研究现状 |
| 二、国内的研究现状 |
| 三、文献评述 |
| 第二节 银行跨国并购风险理论 |
| 一、跨国并购风险的构成 |
| 二、跨国并购风险的评估 |
| 三、跨国并购风险的预警 |
| 四、跨国并购风险的控制 |
| 五、文献评述 |
| 第三章 关于中外银行业跨国并购的比较 |
| 第一节 关于国际银行业跨国并购的分析 |
| 一、五次并购浪潮的产生 |
| 二、国际银行业跨国并购的现状和特点 |
| 三、典型跨国银行的案例研究:汇丰银行 |
| 第二节 关于中资银行跨国并购的分析 |
| 一、中资银行跨国并购的政策演进 |
| 二、中资银行跨国并购的现状和特点 |
| 三、中资银行跨国并购的动因分析 |
| 四、中资银行跨国并购的案例研究:中国工商银行、中国民生银行 |
| 第三节 关于国内外银行跨国并购的比较 |
| 一、跨国并购的动机 |
| 二、跨国并购的战略 |
| 三、跨国并购的主体 |
| 四、跨国并购的支付方式 |
| 第四章 中资银行跨国并购风险评估指标体系的构建 |
| 第一节 跨国并购的主要风险因素:国内外机构视角 |
| 一、国际机构对风险因素的分析与评述 |
| 二、国内机构对风险因素的分析与评述 |
| 第二节 本文的拓展 |
| 一、新形势下跨国并购风险的新内涵 |
| 二、指标体系的构建原则 |
| 三、指标体系的构建框架 |
| 第五章 中资银行跨国并购的风险评估 |
| 第一节 数据收集和处理 |
| 一、样本选取 |
| 二、数据来源 |
| 三、数据处理 |
| 第二节 子风险的风险评估 |
| 一、子风险得分的确定:基于因子分析方法 |
| 二、子风险的评估结果分析 |
| 第三节 综合风险的风险评估 |
| 一、综合风险得分的确定:基于熵值法 |
| 二、综合风险评估结果分析 |
| 三、综合风险预警指数的确定 |
| 第六章 中资银行跨国并购的风险预警 |
| 第一节 跨国并购风险预警模型的设计 |
| 一、BP神经网络原理概述 |
| 二、BP神经网络模型的算法流程 |
| 三、建立跨国并购风险预警模型的基本假说 |
| 四、总体建模思路 |
| 第二节 BP神经网络在预警模型中的实际应用 |
| 一、相关参数及函数的设定 |
| 二、预警模型的训练与检验 |
| 三、预警结果的评价分析 |
| 第七章 关于中资银行跨国并购风险控制的政策建议 |
| 第一节 国家层面的风险控制政策建议 |
| 一、构建政策协调机制,提升风险管理水平 |
| 二、动态调整监管体系,完善国际监管协调机制 |
| 三、加强经济外交,改善双边关系 |
| 四、积极推进BIT谈判,降低投资风险 |
| 第二节 银行层面的风险控制政策建议 |
| 一、跟随国家战略,制定科学的并购战略目标 |
| 二、充分调查,熟悉国内外法律法规和政策 |
| 三、建立分层次的风险防控机制 |
| 四、合理选择并购目标和中介机构 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 作者简历及在学期间所取得的科研成果 |
（7）中国银行系统性风险的度量与防范（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导论 |
| 一、研究背景与意义 |
| 二、相关领域研究动态与进展 |
| 三、研究内容、思路与方法 |
| 四、研究创新与不足 |
| 第一章 系统性风险与度量方法 |
| 第一节 系统性风险的内涵 |
| 一、定义与特征 |
| 二、成因与相关理论 |
| 第二节 系统性风险的度量方法 |
| 一、△CoVaR模型 |
| 二、MES模型 |
| 三、SRISK模型 |
| 第三节 系统性风险度量方法的比较分析 |
| 一、模型的特性与适用性 |
| 二、模型对数据的获取要求 |
| 三、模型对风险驱动因素考虑的全面性 |
| 四、模型度量结果的预测性 |
| 第二章 中国银行的代表性与特殊性 |
| 第一节 公司基本情况 |
| 一、历史沿革与业务概况 |
| 二、财务概况与风险现状 |
| 第二节 中国银行的代表性 |
| 一、中国最早的全球系统重要性银行 |
| 二、中国系统性风险的重点测控对象 |
| 三、中国金融去杠杆进程中的主力军 |
| 第三节 中国银行的特殊性 |
| 一、国家利用外资的主渠道 |
| 二、人民币跨境结算的主渠道 |
| 三、中国全球化及综合化程度最高的银行 |
| 第三章 中国银行系统性风险的度量 |
| 第一节 系统性风险的度量 |
| 一、样本选取与数据处理 |
| 二、模型的构建与估计 |
| 第二节 基于度量结果的对比分析 |
| 一、空间维度 |
| 二、时间维度 |
| 第三节 基于度量结果的进一步研究 |
| 一、模型适用性的识别 |
| 二、系统重要性银行杠杆率的动态监管 |
| 第四章 中国银行系统性风险的影响因素 |
| 第一节 影响因素分析 |
| 一、个体层面 |
| 二、行业层面 |
| 三、宏观层面 |
| 第二节 实证研究设计 |
| 一、变量的选取及定义 |
| 二、数据的来源及处理 |
| 三、模型的设定及估计 |
| 四、实证结果分析 |
| 第五章 中国银行系统性风险的防范与化解 |
| 第一节 微观个体层面的对策建议 |
| 一、稳步提升资产规模,减缓去杠杆的速度 |
| 二、合理运用衍生工具,增加外币投资占比 |
| 三、逐步降低系统关联,严格把控个体风险 |
| 四、审慎控制贷款规模,调节海外机构贷款占比 |
| 五、积极提升盈利能力,注重海外机构利润贡献 |
| 六、不断加强公司治理,适度增加非利息收入占比 |
| 第二节 中观行业层面的对策建议 |
| 一、逐步降低行业集中度 |
| 二、审慎控制行业杠杆率 |
| 三、全面测控行业系统性风险 |
| 第三节 宏观经济层面的对策建议 |
| 一、全力降低经济政策不确定性的影响 |
| 二、及时关注物价变动和货币供应情况 |
| 三、积极推进动态宏观审慎监管 |
| 结论与建议 |
| 一、主要结论 |
| 二、政策建议 |
| 三、研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）兴业银行定向增发的动因及经济后果研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究方法与研究框架 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.4 本文预期贡献及不足 |
| 第二章 定向增发相关概述及理论基础 |
| 2.1 定向增发相关概述 |
| 2.1.1 定向增发概念 |
| 2.1.2 定向增发类型 |
| 2.1.3 再融资政策变化 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 信息不对称理论 |
| 2.2.2 信号传递理论 |
| 2.2.3 优序融资理论 |
| 2.2.4 最优资本结构理论 |
| 第三章 兴业银行定向增发案例背景及其介绍 |
| 3.1 兴业银行概况 |
| 3.1.1 公司介绍 |
| 3.1.2 发展战略 |
| 3.1.3 经营情况 |
| 3.2 兴业银行定向增发方案 |
| 3.2.1 定向增发方案概况 |
| 3.2.2 股本与股东持股比例变动 |
| 3.3 本章小结 |
| 第四章 兴业银行定向增发动因分析 |
| 4.1 兴业银行定向增发外部动因 |
| 4.1.1 资本充足分析 |
| 4.1.2 资产质量分析 |
| 4.1.3 经营管理分析 |
| 4.1.4 盈利分析 |
| 4.1.5 资产流动性分析 |
| 4.1.6 外部动因小结 |
| 4.2 兴业银行定向增发内部动因 |
| 4.2.1 核心一级资本亟待补充 |
| 4.2.2 寻求多元化盈利渠道 |
| 4.2.3 定向增发为最优融资方式 |
| 4.3 本章小结 |
| 第五章 兴业银行定向增发经济后果分析 |
| 5.1 短期效应分析 |
| 5.1.1 股价变动分析 |
| 5.1.2 收益率变动分析 |
| 5.2 商业银行竞争力评价指标体系构建 |
| 5.2.1 构建原则 |
| 5.2.2 指标确定与解释 |
| 5.3 长期效应分析 |
| 5.3.1 效益类指标分析 |
| 5.3.2 稳健类指标分析 |
| 5.3.3 发展类指标分析 |
| 5.3.4 定向增发及其动因对长期效应的影响 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 案例启示及管理建议 |
| 6.1 兴业银行定向增发经验借鉴 |
| 6.1.1 定向增发对银行业再融资更具优势 |
| 6.1.2 设计合理的方案有助于融资成功 |
| 6.1.3 借助定向增发实现多元化目标 |
| 6.1.4 避免侵占中小股东权益 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 完善差异化投资者适当性标准 |
| 6.2.2 控制套利资金引发的风险 |
| 6.2.3 注意商誉规模扩大的影响 |
| 6.2.4 保障定向增发中中小股东权益 |
| 6.2.5 加强投资者投资教育 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）五谷丰登(长篇小说连载)（论文提纲范文）
| 第一章疫情来袭 |
| 一 |
| 二 |
| 三 |
| 第二章南下招商 |
| 一 |
| 二 |
| 三 |
| 第三章初具规模 |
| 一 |
| 二 |
| 三 |
| 四 |
| 五 |
| 第四章资金瓶颈 |
| 一 |
| 二 |
| 三 |
| 四 |
| 第五章情感勒索 |
| 一 |
| 二 |
| 三 |
| 四 |
| 五 |
| 第六章风波再起 |
| 一 |
| 二 |
| 三 |
| 四 |
| 五 |
| 第七章凤舞九天 |
| 一 |
| 二 |
| 三 |
| 四 |
| 五 |
| 第八章人生站台 |
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| 二 |
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| 第九章暗度陈仓 |
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（10）我国商业银行信用风险度量与传染研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 可能的创新点 |
| 2.文献综述 |
| 2.1 商业银行信用风险度量研究现状 |
| 2.2 商业银行风险传染研究现状 |
| 2.2.1 商业银行风险传染存在性研究 |
| 2.2.2 商业银行风险传染机制研究 |
| 2.2.3 商业银行风险传染度量研究 |
| 2.3 文献评述 |
| 3.商业银行信用风险度量理论与实证分析 |
| 3.1 商业银行信用风险度量方法 |
| 3.1.1 商业银行信用风险内涵与特征 |
| 3.1.2 传统信用风险度量方法 |
| 3.1.3 现代信用风险度量方法 |
| 3.2 KMV模型介绍 |
| 3.2.1 模型原理与假设 |
| 3.2.2 模型求解 |
| 3.2.3 模型修正 |
| 3.3 商业银行信用风险度量实证分析 |
| 3.3.1 样本选择与数据来源 |
| 3.3.2 确定关键参数 |
| 3.3.3 变量描述性统计分析 |
| 3.3.4 实证结果分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 4.商业银行信用风险传染理论与实证分析 |
| 4.1 商业银行风险传染理论与模型 |
| 4.1.1 商业银行信用风险传染特征 |
| 4.1.2 商业银行信用风险传染渠道 |
| 4.1.3 商业银行风险传染模型 |
| 4.2 Copula模型介绍 |
| 4.2.1 Copula定义与相关定理 |
| 4.2.2 常用二元Copula函数介绍 |
| 4.2.3 Copula模型参数估计方法 |
| 4.2.4 Copula模型的拟合优度检验 |
| 4.3 商业银行信用风险传染实证分析 |
| 4.3.1 确定边缘分布 |
| 4.3.2 选择Copula函数 |
| 4.3.3 估计单一Copula函数相关参数 |
| 4.3.4 构建混合Copula函数 |
| 4.3.5 计算尾部相关系数 |
| 4.3.6 商业银行信用风险传染性判断 |
| 4.4 系统重要性银行识别 |
| 4.4.1 我国系统重要性银行评价体系 |
| 4.4.2 我国上市商业银行系统重要性得分 |
| 4.4.3 我国上市商业银行系统重要性评价 |
| 4.5 本章小结 |
| 5.研究结果及展望 |
| 5.1 研究结果及政策建议 |
| 5.1.1 研究结果 |
| 5.1.2 政策建议 |
| 5.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
四、招商银行不急上市（论文参考文献）
- [1]S银行市值管理的绩效评价与优化策略研究[D]. 刘畅. 电子科技大学, 2021
- [2]我国商业银行金融创新及影响研究[D]. 邹昌波. 四川大学, 2021(12)
- [3]内保外贷业务的风险及其防范研究 ——以招商银行与乐视集团内保外贷业务为例[D]. 杨爱萍. 云南财经大学, 2020(03)
- [4]基于剩余收益法的招商银行内在价值评估[D]. 熊志斌. 华东交通大学, 2020(01)
- [5]共同行业贷款关联对银行系统性风险的影响研究[D]. 李晗. 江西财经大学, 2020(12)
- [6]中资银行跨国并购的风险评估与预警研究[D]. 金川. 上海社会科学院, 2020(08)
- [7]中国银行系统性风险的度量与防范[D]. 桑田. 中南财经政法大学, 2020(07)
- [8]兴业银行定向增发的动因及经济后果研究[D]. 吴双. 广东工业大学, 2020(02)
- [9]五谷丰登(长篇小说连载)[J]. 孙明华,清心. 啄木鸟, 2020(05)
- [10]我国商业银行信用风险度量与传染研究[D]. 杨顺莉. 西南财经大学, 2020(02)